ctastrategybase.h

#ifndef CTASTRATEGYBASE_H
#define CTASTRATEGYBASE_H

#include "ctabase.h"         //持仓结构体
#include "techindicator.h"   //计算技术指标

//前置声明
class CtaEngine;

// 所有策略类型的基类，提取公共接口和方法，所有的交易策略均需要继承它
class StrategyBase
{
public:
    // 构造函数
    StrategyBase(CtaEngine* ce, std::string name, std::string symbol);

    // 基本功能
    int convert_time_str2int(const char* update_time);

    // 策略相关，委托下单
    std::string buy(double price, int volume, bool stop = false);
    std::string sell(double price, int volume, bool stop = false);
    std::string short_(double price, int volume, bool stop = false);
    std::string cover(double price, int volume, bool stop = false);
    // 撤单
    void cancelOrder(std::string orderID);

public:
    virtual void onInit() = 0;
    virtual void onStart() = 0;
    virtual void onStop() = 0;

    virtual void onTick(QuoteInfo& quote) = 0;
    virtual void onBar(CtaBarData& trade) = 0;
    virtual void onOrder(OrderInfo& order) = 0;
    virtual void onTrade(TradeInfo& trade) = 0;

private:
    std::string sendOrder(char order_type, double price, int volume, bool stop = false);

public:
    // 落地数据库
    // ..

    // 策略基本参数
    std::string name;		// 策略实例名称
    std::string vtSymbol;	// 交易合约，暂定只交易一种合约

    // 策略的基本变量，由引擎管理
    bool inited{ false };	// 是否进行了初始化
    bool trading{ false };	// 是否启动交易
    int pos{ 0 };			// 持仓情况

    CtaEngine* ce{ nullptr };
};

#endif // CTASTRATEGYBASE_H