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YanHaoChen/tw-financial-report-analysis

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tw-financial-report-analysis

遲早都要分析財報，怎麼不一開始就自己分析？

這個專案希望能提供一個可以快速上手的財報分析系統樣板。此系統樣板可以分成三個主要單元：

  • dags(Airflow)：數據收集，排程分析。
  • reports Modules：財報解析。
  • web：視覺化數據。

已完成項目

  • 財報定期抓取
    • 資產負載表
    • 綜合損益表
    • 每月營業收入
  • 指標
    • ROE
    • ROA
    • 每股淨值（bookValuePerShare）
    • EPS（totalBasicEarningsPerShare）
    • 財報公佈日期（publishedDate）
  • 視覺化
    • ROA and ROE

Get Started!

環境安裝

在家目錄下安裝：

$ cd ~
$ mkdir airflow
$ cd airflow
$ curl -LfO 'https://github.com/YanHaoChen/tw-financial-report-analysis/raw/main/for_setup_airlfow/docker-compose.yaml'
$ mkdir ./dags ./logs ./plugins
$ echo -e "AIRFLOW_UID=$(id -u)\nAIRFLOW_GID=0" > .env
$ docker-compose up airflow-init
$ docker-compose up -d

建立 mongo 使用者

$ docker exec -it airflow-mongo-1 bash
$ mongosh -u root -p example

> use stock
> db.createUser(
	{
		user:"airflower",
		pwd: "money",
		roles:[
			{ role: "readWrite", db: "stock" }
		]
	}
)

> exit
$ exit

建立 Mongo Connection

在建立之前，先讓 Airflow Webserver 新增 Mongo 的 Connection Type。

$ docker exec -it airflow-airflow-webserver-1 pip3 install apache-airflow-providers-mongo==2.0.0

# 刷新 Airflow Web
$ docker-compose restart

接下來，連進 Airflow Webserver 127.0.0.1:8080。點選 Admin -> Connections -> 點選加號(Add a new record)。再照以下項目填寫：

  • Conn Id: stock_mongo
  • Conn Type: MongoDB
  • Host: stock_mongo
  • Schema: stock
  • Login: airflower
  • Password: money
  • Port: 27017

Airflow Webserver 的帳號密碼如下： account: airflow password: aLrfIow

把檔案導入 dags

在把專案放進 dags 前，先把 airflowignore.template 放進去。

$ cd ./dags
$ curl -LfO 'https://github.com/YanHaoChen/tw-financial-report-analysis/raw/main/for_setup_airlfow/airflowignore.template'
$ mv airflowignore.template .airflowignore

現在把可以把專案拉下來囉！

$ git clone https://github.com/YanHaoChen/tw-financial-report-analysis.git

現在回到 Airflow Webserver， 等 3~5 分鐘就可以看到這個專案裡的拉報表的 DAG 囉！

初始化專案

在 Airflow Webserver 上，開啟 setup_parse_financial_report DAG。把所需 package 在 Worker 上安裝好。

開始拉報表囉！

在 Airflow Webserver 上，開啟 stock_2633。檢查是否有資料導入 Mongo：

$ docker exec -it airflow_mongo_1 bash
$ mongosh -u airflower -p money stock
stock> db.financialReports.find({})
[
  {
    _id: ObjectId("612a16f0163eec9d5d34d670"),
    stockCode: 2633,
    year: 2021,
    season: 2,
    yearAndSeason: 20212,
    publishedDate: ISODate("2021-08-05T08:24:03.000Z"),
    balanceSheetUnit: 1000,
    bookValuePerShare: 11.7343,
    comprehensiveIncomeSheetUnit: 1000,
    netWorth: 66044317,
    ordinaryShare: 56282930,
    roa: 0.12,
    roe: 0.72,
    shares: 5628293,
    totalAssets: 425359870,
    totalBasicEarningsPerShare: 0.09,
    totalComprehensiveIncome: 493284,
    totalCurrentAssets: 42588522,
    totalCurrentLiabilities: 18949504,
    totalEquity: 66044317,
    totalLiabilities: 359315553,
    totalNonCurrentAssets: 382771348,
    totalNonCurrentLiabilities: 340366049,
    totalOperatingCosts: 6459969,
    totalOperatingRevenue: 6101721
  }
]

新增其他公司財報

  1. 先到以下網址，查詢欲新增的公司。

    公開資訊觀測站-資產負債表查詢

  2. 取得欲新增公司的財報類型。

    點選 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」中的XBRL資訊平台。透過 URL 就可以知道財報的種類。

    # 以 2207 為例，財報類型為: REPORT_ID=C
https://mops.twse.com.tw/server-java/t164sb01?step=1&CO_ID=2207&SYEAR=2021&SSEASON=2&REPORT_ID=C

  3. 新增對應 DAG。 至檔案 dags/parse_financial_report/parse_financial_report.py 的最下方，加入以下程式碼即可：

    ...
stock_2633 = init_dag(
    'stock_2633',
    stock_code=2633,
    report_type='A',
    start_date=datetime(year=2019, month=4, day=1),
    schedule_interval='1 0 * * *',
)

stock_5283 = init_dag(
    'stock_5283',
    stock_code=5283,
    report_type='C',
    start_date=datetime(year=2019, month=4, day=1),
    schedule_interval='2 0 * * *',
)

stock_2207 = init_dag(
    'stock_2207',
    stock_code=2207,
    report_type='C',
    start_date=datetime(year=2019, month=4, day=1),
    schedule_interval='3 0 * * *',
)

    目前規劃抓取 2019 年第一季以後的非金融財報格式，所以 start_date 需大於 2019-04-01 才能正確抓取，也暫時無法抓取銀行財報。

看到圖表比較有感覺嗎? 那你可以試試這個

在 web 資料夾中，放了一個簡易 flask + plotly 的範例，來呈現 ROA 和 ROE。其執行方式，如下：

# 至專案目錄
$ cd ~/airflow/dags/tw-financial-report-analysis/

# 安裝相關套件
$ pip3 install -r requirements.txt

# 至 web 目錄下，並執行以下指令
$ cd web
$ flask run                                                                                                                                                        [±main ●]
 * Environment: production
   WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
   Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: off
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)

現在，你可以透過 127.0.0.1:5000 看到 ROA 及 ROE 的圖表囉！

roa_with_flask_and_plotly

財報

欄位對應

同 XBRL 資訊平台上的英文版欄位名稱。例如：

XBRL 資訊平台上的英文版欄位 Mongo 中對欄位名稱
Total assets totalAssets

某些欄位最會加上前綴 cumulative 表示是從當年年初累計至當季的意思。

XBRL 資訊平台上的英文版欄位 Mongo 中對欄位名稱
Total Comprehensive Income cumulativeTotalComprehensiveIncome

每月營收

欄位對應

欄位名稱 敘述
stockCode 公司代號
year 報表年份
month 報表月份
company 公司代號
industrialClass 產業別
theMonthlyRevenue 營業收入-當月營收
exMonthlyRevenue 營業收入-上月營收
exYearTheMonthlyRevenue 營業收入-去年當月營收
mom 營業收入-上月比較增減(%)
yoy 營業收入-去年同月增減(%)
cumTheMonthlyRevenue 累計營業收入-當月累計營收
cumExYearTheMonthlyRevenue 累計營業收入-去年累計營收
cmocm 累計營業收入-前期比較增減(%)
note 備註

About

以 Airflow 作為核心的財報分析系統。

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