Ce Travail vise à reproduire les méthodes statistiques utilisées dans un article de recherche qui a exploré l’impact de COVID-19 sur la volatilité de l’indice boursier marocain (MASI).
Son objectif principal était d’acquérir une expérience pratique et d’améliorer notre compréhension des techniques statistiques utiliséesdans l’analyse des données boursières, ainsi que de mettre en pratique nos compétences enutilisant le langage de programmation R.
L’article de recherche original : “Covid-19: quel impact sur le rendement et la volatilité du marché marocain des actions cotées?”
Lien vers l'article : https://doi.org/10.5281/zenodo.4699287
Méthodes statistiques utilisées : ADF, KPSS, Test de causalité de Granger, VAR, ARMA, Lagrange Multiplier test, Jarque Berra, GARCH.